Autokorrelation verstehen: Definition, Techniken und Anwendungen

Autokorrelation, auch serielle Korrelation oder Autokorrelation genannt, ist ein statistisches Konzept, das sich auf die Beziehung zwischen einer Zeitreihe und ihren vorherigen Werten bezieht. Es misst, wie gut der Wert einer Zeitreihe zu einem bestimmten Zeitpunkt den Wert derselben Zeitreihe zu einem späteren Zeitpunkt vorhersagt. Mit anderen Worten: Autokorrelation ist der Grad, in dem eine Zeitreihe im Laufe der Zeit Ähnlichkeit oder Wiederholung aufweist. Wenn eine Zeitreihe eine hohe Autokorrelation aufweist, bedeutet dies, dass ihre Werte im Laufe der Zeit tendenziell konsistent sind, während eine niedrige Autokorrelation darauf hinweist, dass die Werte eher zufällig und unvorhersehbar sind )-Modelle und Modelle mit gleitendem Durchschnitt (MA). Mit diesen Techniken können Analysten die Stärke und Richtung der Autokorrelation zwischen verschiedenen Zeitreihen quantifizieren, was in einer Vielzahl von Anwendungen nützlich sein kann, darunter Finanzprognosen, Wettervorhersagen und Verkehrsflussmanagement.