Comprensión de Outstrike en el comercio de opciones

Outstrike se refiere a una situación en la que el precio de las acciones de una empresa cae por debajo del precio de ejercicio de sus contratos de opciones, lo que hace que los contratos de opciones pierdan su valor. Esto puede suceder cuando la acción subyacente experimenta una disminución significativa en su valor, lo que lleva a una disminución en el valor intrínseco de la opción. Por ejemplo, digamos que posee una opción para comprar 100 acciones de XYZ a un precio de ejercicio de $ 50 por acción. Si el precio de mercado actual de las acciones de XYZ es de 30 dólares por acción, entonces su opción está bajo el agua, lo que significa que no tiene valor intrínseco. En este caso, se dice que la opción está "fuera del dinero".... Outstrike puede ser un riesgo significativo para los operadores de opciones, ya que puede resultar en la pérdida total de su inversión. Es importante que los operadores de opciones controlen cuidadosamente el precio de las acciones subyacentes y ajusten sus posiciones en consecuencia para evitar una superación.