Înțelegerea autocorelației: definiție, tehnici și aplicații

Autocorelația, cunoscută și sub numele de corelație serială sau auto-corelație, este un concept statistic care se referă la relația dintre o serie de timp și valorile sale anterioare. Ea măsoară cât de bine valoarea unei serii de timp la un moment dat în timp prezice valoarea aceleiași serii de timp într-un moment ulterior în timp.

Cu alte cuvinte, autocorelația este gradul în care o serie de timp prezintă similaritate sau repetare în timp. Dacă o serie de timp are o autocorelare mare, înseamnă că valorile sale tind să fie consecvente în timp, în timp ce autocorelarea scăzută indică faptul că valorile sunt mai aleatorii și mai imprevizibile. ) și modele cu medie mobilă (MA). Aceste tehnici permit analiștilor să cuantifice puterea și direcția autocorelației dintre diferite serii de timp, ceea ce poate fi util într-o gamă largă de aplicații, inclusiv prognoza financiară, prognoza meteo și gestionarea fluxului de trafic.