Înțelegerea salturilor în tranzacționarea cu opțiuni

În contextul tranzacționării cu opțiuni, un „salt” se referă la o modificare semnificativă a prețului unui activ suport, cum ar fi un acțiuni sau o marfă. Aceasta poate fi fie o creștere (un „salt ascendent”), fie o scădere (un „salt în scădere”) a prețului activului.

Salturile sunt adesea folosite ca o modalitate de a descrie schimbările bruște și dramatice ale condițiilor pieței, cum ar fi un creșterea bruscă a cererii pentru un anumit activ sau o scădere bruscă a ofertei. Aceste modificări pot avea un impact semnificativ asupra prețurilor contractelor de opțiuni aferente și pot crea oportunități pentru comercianți care sunt capabili să răspundă rapid la aceste schimbări.

De exemplu, dacă prețul acțiunilor unei companii crește cu 10% într-o singură zi din cauza câștigurilor pozitive anunț, acest lucru ar putea crea o oportunitate de cumpărare pentru investitorii care doresc să profite de pe urma cererii crescute pentru acțiuni. Pe de altă parte, dacă prețul acțiunilor scade cu 5% într-o zi din cauza unui eveniment de știri negative, acest lucru ar putea crea o oportunitate de vânzare pentru investitorii care caută să-și limiteze pierderile.

În tranzacționarea cu opțiuni, salturile pot fi folosite ca o modalitate de a descrieți schimbările bruște și dramatice ale valorii unui activ de bază care pot crea oportunități pentru comercianți de a profita de pe urma acestor schimbări.