Разумевање аутокорелације: дефиниција, технике и примене

Аутокорелација, такође позната као серијска корелација или аутокорелација, је статистички концепт који се односи на однос између временске серије и њених претходних вредности. Мери колико добро вредност временске серије у једном тренутку предвиђа вредност исте временске серије у каснијем тренутку.ӕӕДругим речима, аутокорелација је степен у коме временска серија показује сличност или понављање током времена. Ако временска серија има високу аутокорелацију, то значи да њене вредности имају тенденцију да буду конзистентне током времена, док ниска аутокорелација указује да су вредности више насумичне и непредвидиве.ӕӕАутокорелација се може мерити коришћењем различитих статистичких техника, као што су коефицијенти корелације, ауторегресивни (АР ) модели и модели покретног просека (МА). Ове технике омогућавају аналитичарима да квантификују снагу и правац аутокорелације између различитих временских серија, што може бити корисно у широком спектру апликација, укључујући финансијско предвиђање, предвиђање времена и управљање токовима саобраћаја.