Tìm hiểu hiện tượng tự tương quan: Định nghĩa, Kỹ thuật và Ứng dụng

Tự tương quan, còn được gọi là tương quan chuỗi hoặc tự động tương quan, là một khái niệm thống kê đề cập đến mối quan hệ giữa chuỗi thời gian và các giá trị trước đó của nó. Nó đo lường mức độ giá trị của một chuỗi thời gian tại một thời điểm dự đoán giá trị của cùng một chuỗi thời gian ở một thời điểm sau đó.

Nói cách khác, tự tương quan là mức độ mà một chuỗi thời gian thể hiện sự tương đồng hoặc lặp lại theo thời gian. Nếu một chuỗi thời gian có mức độ tự tương quan cao, điều đó có nghĩa là các giá trị của nó có xu hướng nhất quán theo thời gian, trong khi mức độ tự tương quan thấp cho thấy các giá trị đó ngẫu nhiên và khó đoán hơn.

Tự động tương quan có thể được đo bằng nhiều kỹ thuật thống kê khác nhau, chẳng hạn như hệ số tương quan, tự hồi quy (AR). ) và mô hình trung bình động (MA). Những kỹ thuật này cho phép các nhà phân tích định lượng cường độ và hướng của mối tương quan tự động giữa các chuỗi thời gian khác nhau, có thể hữu ích trong nhiều ứng dụng, bao gồm dự báo tài chính, dự báo thời tiết và quản lý luồng giao thông.